arXiv · ML· Valentin Mohl, Alexandre Bismuth, Aramis Marti-Shahandeh, George Nigmatulin, Kang Li, Stefan Zohren, Jakob Foerster, Mihai Cucuringu, Anisoara Calinescu·· 17 小时前AI 评分21
Mamba-3 状态空间模型如何学习限价订单簿微观结构
Understanding the Inner Workings of a State-Space Foundation Model for Limit Order Books
AI 导读
一项研究揭示，在美股限价订单簿消息流上训练的 8.2M 参数 Mamba-3 模型，内部习得了市场动态表示。 该模型对订单流失衡的解码 R^2 约为 0.59，且这种表示能泛化至未见股票。 论文已被 ACM ICAIF '26 会议接收。
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