arXiv · ML· Giovanni Dispoto, Marcello Restelli, Carmine Ventre·· 5 小时前AI 评分20
基于多目标强化学习的ESG投资组合优化：整合偏好 elicitation 框架
Eliciting ESG Preferences for Reinforcement Learning-Based Portfolio Optimization
AI 导读
该研究将ESG投资组合优化建模为多目标强化学习（MORL）问题，同时整合三家ESG机构的评级，以解决单一提供商方法忽略评级方法分歧及人工加权反直觉的局限。 模型引入基于高斯过程的偏好 elicitation 框架，通过基于夏普比率与综合ESG得分的候选投资组合成对比较，使强化学习策略行为与人类决策偏好对齐。
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